no necesitas un router, los routers son dispositivos intermedios que interconectan REDES diferentes, lo que necesitas es una red punto a punto o P2P...
para poder hacerlo necesitas un cable crossover Ethernet, esto es, con un standard A de un lado y standard B del otro...
los venden ya hechos o tu lo puedes hacer...

una vez que tengas el cable simplemente lo conectas entre las computadoras y windows hace el resto... suerte!
en teorÃa también podrÃas hacerlo vÃa wireless los paquetes que se mandan dentro de la misma red utilizan el máximo de velocidad posible porque no necesitan mucho procesamiento y se envÃan directamente por el medio (ondas de RF, cable de cobre, luz) podrÃas intentarlo wireless, yo paso como 5 GB en cosa de 4 o 5 minutos con 802.11g...
sorry que lo edite tantas veces, no se veÃa bien la imagen...